Korrelation

Vorsichtige Anleger setzen auf Diversifikation im Portfolio. Das bedeutet, zur Risikostreuung investieren sie zum Beispiel nicht alles in nur einen Investmentfonds, sondern in Anteile mehrerer Fonds verschiedener Märkte oder Anlageklassen. Damit verringert sich die Gefahr des Wertverlustes für das gesamte Depot, sollte der Preis des einen oder anderen Papiers fallen.
Die Korrelation ist eine Kennzahl für die Gleich- oder Gegenläufigkeit der Kurs- oder Preisentwicklung von Wertpapieren, wie etwa von zwei oder mehreren Aktienfonds. Dass sich beispielsweise Fonds mit dem Schwerpunkt US-Aktien einigermaßen gleichläufig entwickeln können, auch wenn sie von zwei Anlagegesellschaften stammen und von unterschiedlichen Fondsmanagern gehändelt werden, leuchtet ein. Warum aber zum Beispiel nicht gleichzeitig in einen bestimmten Asienfonds und einen Nachhaltigkeitsfonds investiert werden sollte, kann nur mathematisch in Form der Korrelation beider Fonds ermittelt werden.

Korrelationsmatrix (beispielhaft, Stand: 02.09.2015)

Eine Korrelation von „0“ bedeutet, dass sich zwei Fonds völlig unabhängig voneinander entwickeln – was gut ist, weil die Risiken dann bestmöglich gestreut sind. Das negative Extrem wäre eine Korrelation von „1“. Sie bedeutet, dass zwei Fonds das exakt gleiche Profil aufweisen. Fällt der eine, dann fällt auch der andere.

Korrelation berechnen

Bisher konnten meist nur Investmentprofis und Anlageberater über entsprechende Software verfügen, mit der sie die Korrelationen in Fondsdepots darstellen konnten. Seit kurzem steht eine solche Funktion auch FondsSuperMarkt-Kunden zur Verfügung! Sie müssen sich lediglich für die Depotanalysesoftware DEPOTSTAR 4 registrieren. (Die kostenlose Registrierung erfolgt über infos.com. FondsSuperMarkt ist eine Marke der infos.com bzw. der INFOS AG.)
Neben zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten bietet das kostenlos zur Verfügung stehende Analysetool auch die Möglichkeit, eine Korrelationsmatrix für jedes Depot (Real- oder Muster-) zu erstellen. Damit werden die gegenseitigen Korrelationen der Einzelfonds sehr übersichtlich und verständlich dargestellt, so dass ggf. für die Perfektion der Diversifikation leicht Umschichtungen in der Zusammenstellung vorgenommen werden können.

 

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