Sharpe-Ratio

Der Erfolg von Investmentstrategien lässt sich prinzipiell relativ einfach messen: Welche Rendite generiert eine Investition bei welchem Risiko?
Anleger verwenden häufig Kennzahlen wie Volatilitätund Maximum Drawdown. Beliebt ist aber auch die Sharpe-Ratio.
Die Sharpe-Ratio (auch "Überrendite" genannt) ist eine Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl kann der Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser die Rendite gemessen am Risiko.
Namensgeber der Sharpe-Ratio ist William F. Sharpe.

Übrigens: Die Sharpe-Ratio wird in allen Factsheets auf fonds-super-markt.de angegeben!

Beispiel: Sharpe-Ratio des LOYS Global P, Stand: 01.09.2015

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